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http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/33665| Título: | Modelo e método matemático para análise de investimentos de menor variância no mercado acionário |
| Título(s) alternativo(s): | Model and method for analysis of lower variance investments in the stock market |
| Autor(es): | Salamoni Junior, Robson José |
| Orientador(es): | Tondato, Rogerio |
| Palavras-chave: | Programação Linear Carteiras (Finanças) - Administração Séries temporais - Análise Linear Programming Portfolio management Time-series analysis |
| Data do documento: | 21-Nov-2023 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Londrina |
| Citação: | SALAMONI JUNIOR, Robson José. Modelo e método matemático para análise de investimentos de menor variância no mercado acionário. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2023. |
| Resumo: | Este estudo busca realizar uma simulação que objetiva a aplicação de um método de otimização de distribuição de ativos em uma carteira de investimentos. Assim, a literatura sobre Programação Linear e sobre o Modelo de Markowitz foi utilizada para otimizar uma carteira com 12 ativos escolhidos entre os mais negociados no IBOVESPA, buscando, através de cálculos de covariância, a distribuição ideal que garantisse menor risco e maior rendimento. Além disso, foram utilizadas séries temporais para prever a variação desses ativos durante o mês de setembro e, assim, na comparação entre a carteira otimizada e a não otimizada, observou-se que a segunda obteve um melhor retorno esperado. Houve também a comparação entre os valores reais de variação do mês de setembro de 2023 e os previstos pelo modelo, em que a carteira otimizada obteve rendimento superior ao da carteira não otimizada, contrariando o antevisto. Depois, a previsão de variação de ativos foi realizada também para o mês de outubro de 2023, e a carteira não otimizada, similarmente, obteve um rendimento melhor que a carteira otimizada, assim como a previsão de setembro. Nesse sentido, o método aplicado se mostrou eficiente, uma vez que, após encontrar a variação do período e aplicar esses valores em dados reais, foi obtido um retorno considerado satisfatório e com risco minimizado. |
| Abstract: | This study seeks to accomplish a simulation that aims to apply a method of optimizing a asset distribution in an investment portfolio. Thus, literature on Linear Programming and the Markowitz Model was used to improve a portfolio with 12 stocks chosen from among the most traded on IBOVESPA, seeking, through covariance calculations, an ideal distribution that guaranteed lower risk and higher return. Furthermore, time series were used to predict the variation of these assets during the month of September and, therefore, in the comparison between the optimized and non-optimized portfolio, it was observed that the second obtained a better expected return. However, there was also a comparison between the actual variation values for the month of September (2023) and those predicted by the model, in which the optimized portfolio obtained a higher return than the non-optimized portfolio, contrary to expectations. Afterwards, the asset variation forecast was also made for the month of October (2023), and the non-optimized portfolio, in the same way, obtained a better return than the optimized portfolio, as well as the September forecast. However, the method applied proved to be efficient, since, after finding the period variation and applying these values to real data, a return considered significant and with risk minimization was obtained. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/33665 |
| Aparece nas coleções: | LD - Engenharia de Produção |
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